会议报告题目：
1.金融学六十年——资产定价理论的发展
2.hedge fund manager skill and style-shifting
报告简述：
报告《金融学六十年——资产定价理论的发展》将从现代投资组合理论，资产定价模型，有效市场理论，衍生产品与期权定价理论，市场微观结构理论和前沿进展等方面对最近60年来金融学资产定价理论的发展进行学术梳理、讲述和评价。报告《对冲基金经理的技能和风格转变》（hedge fund manager skill and style-shifting）是发表在management science的研究成果，该报告认为投资风格对对冲基金投资者很重要，而对冲基金经理会随着时间的推移改变投资风格，基于此，该报告通过实证分析系统性深入研究了对冲基金风格转变的普遍性，冲基金经理改变投资风格的原因和风格变化对风格转变对未来基金业绩的影响三个问题
主 讲 人：姜近勇 教授
时 间：9月24日（星期六）
上午08：30-11：00
地 点：zoom（线上报告）
参加人员：跨喜中心全体研究人员，经管学院或全校对此项选题感兴趣的师生
会议平台：zoom
入会账号: 964 7805 2407
入会密码: 151240
姜近勇教授简介
姜近勇教授（prof.george j.jiang ）现任教于美国华盛顿州立大学卡森商学院，是金融研究领域国际知名学者。主要学术领域包括资产价格跳跃、信息冲击和价格发现，横截面股票收益可预测性，共同基金业绩和资金流等。在management science，journal of financial economics等国际顶级学术期刊发表了许多优秀研究成果。现任journal of financial research副主编和journal of mathematical finance编委。2006-2017年曾担任journal of economic dynamics and control 副主编。
联合主办单位：国际合作与交流处
经济管理学院
承办单位：跨喜马拉雅研究中心
2022年9月20日